期货市场是期货金融市场中的一个重要组成部分，参与者来自各行各业，市场代表了不同的资产组合利益方。如何在期货市场中进行资产配置，优化研究实现风险与收益的期货最优化是投资者和交易者一直探讨的课题。
资产组合优化是指通过选择不同的资产，并确定其权重，优化研究构建一个能够在风险可控的期货情况下获得最大收益的投资组合。在期货市场中，市场资产组合优化同样适用，资产组合投资者可以通过选择不同的优化研究期货品种进行配置，以达到最佳的期货风险收益平衡。
资产组合优化的原理主要涉及两个方面：有效边界和马科维茨模型。有效边界是指在给定风险水平下，能够获得最大收益的投资组合集合；马科维茨模型则是通过对各种资产的历史收益率和方差进行计算，找出最优的投资组合组合权重。
均值-方差模型是资产组合优化中最经典的方法之一，通过计算每个资产的平均收益率和方差，结合资产之间的协方差矩阵，确定最优的资产配置方案。
马科维茨模型是由诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨提出的，该模型将风险和收益联系起来，通过最小化风险、最大化收益的方式，找到最佳的资产配置方案。
Black-Litterman模型是一种基于马科维茨模型的改进方法，通过引入投资者对资产的主观看法，找到与市场预期相符合的最优投资组合。
以A股股指期货和商品期货为例，假设有两个投资者A和B，他们分别选择了不同的权重来配置股指期货和商品期货。
根据均值-方差模型计算，投资者A和B的风险水平相同，但投资组合A的收益率远高于投资组合B。这表明在相同的风险水平下，通过选择不同的权重可以实现不同的收益。
资产组合优化是投资者在期货市场中提高收益、降低风险的重要手段。通过选择合适的资产、确定适当的权重，投资者可以实现资产组合的最优化，获得稳定且可观的投资回报。
